Utilitzant els seus propis dissenys i el pati posterior de la família Davidson com a taller van construir el seu primer model de competició, que va fer la seva primera aparició el setembre de 1904.
Una vegada que el seu prototip va ser funcional, se'ls van unir els dos germans de Davidson, William i Walter. L'Harley-Davidson Motor Company va ser fundada oficialment el 28 d'agost de 1903, i aquell dia, van començar la seva producció. A poc a poc van anar augmentant la seva producció, i a l'any següent ja tenien més d'una dotzena de motos al taller improvisat.
Aquesta dinàmica va continuar de forma imparable, fins i tot el punt que el 1914 la seva producció assolia les 16.284 motocicletes.